假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3.700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至371

admin2021-02-28 47

问题假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3.700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，( )。(沪深300股指期货合约的合约乘数为300元)

选项 A、5月1日上午10点，两合约的理论价差为18.5点
B、5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约获利3000元

答案D

解析由已知条件可知，r-d=2％；5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差=3600×2％×3/12=18(点)；平仓后每张合约获利=[(3710-3650)-(3750-3700)]×300=3000(元)。

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