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假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3.700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至371
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3.700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至371
admin
2021-02-28
56
问题
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3.700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。(沪深300股指期货合约的合约乘数为300元)
选项
A、5月1日上午10点,两合约的理论价差为18.5点
B、5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约获利3000元
答案
D
解析
由已知条件可知,r-d=2%;5月1日上午10点,9月份合约与6月份合约的实际价差为50点,而理论价差=3600×2%×3/12=18(点);平仓后每张合约获利=[(3710-3650)-(3750-3700)]×300=3000(元)。
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