A，B，C，D四只股票之间的相关系数如下：Cow(A，B)=0．85；Covv(A，C)=0．60；Covv(A，D)=0．45，每只股票的期望收益为80％，标准差均为20％，如果此前投资者只持有股票A，目前允许选取另一种股票组成资产组合，那么投资者选择哪

admin2020-12-16 51

问题 A，B，C，D四只股票之间的相关系数如下：Cow(A，B)=0．85；Covv(A，C)=0．60；Covv(A，D)=0．45，每只股票的期望收益为80％，标准差均为20％，如果此前投资者只持有股票A，目前允许选取另一种股票组成资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优?( )(清华大学金融学综合2015年)

选项 A、B
B、C
C、D
D、需要更多信息

答案C

解析

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金融硕士（金融学综合）

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