假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8％，无风险利率为4％，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )。

admin2015-09-29 35

问题假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8％，无风险利率为4％，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )。

选项 A、3200．04
B、3300．59
C、3328．01
D、3074．53

答案D

解析 F=3200×e^4％－8％=3074．53。故选D。

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