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已知某期货标的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%,则该期货的价格应该是( )。
已知某期货标的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%,则该期货的价格应该是( )。
admin
2013-01-10
65
问题
已知某期货标的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%,则该期货的价格应该是( )。
选项
A、89美元
B、96美元
C、165美元
D、187美元
答案
C
解析
期货定价公式为:
F=Se
r(T-t)
式中,F为远期价格(期货价格);S为标的资产价格;r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率);t为定价时刻;T为到期时间。从而本题中远期价格
F=100×e
0.1×5
=165美元
本题的正确选项为C。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
0
金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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