首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
admin
2016-07-14
61
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。
选项
A、股票基金17.39%;债券基金82.61%
B、股票基金36.45%;债券基金63.55%
C、股票基金44.16%;债券基金55.84%
D、股票基金82.62%;债券基金17.38%
答案
A
解析
由E(r
S
)=20%,E(r
B
)=12%,σ
S
=30%,σ
B
=15%,ρ=0.10,可得:最小方差资产组合ω
Min
(S)=[σ
B
2
-Cov(r
S
,r
B
)]/[σ
S
2
+σ
S
2
-2Cov(r
S
,r
B
)]=(15%
2
-30%×15%×0.10)/(30%
2
+15%
2
-2×30%×15%×0.10)=0.1739;ω
Min
(B)=0.8261。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gY0r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有( )。Ⅰ.确定证券投资政策Ⅱ.进行证券投资分析Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正Ⅴ.投资组合业绩评估
以客户的理财目标为基础,可以将客户的投资目标分为( )。Ⅰ.增加收入以实现消费计划,使消费支出更加合理Ⅱ.保持个人财富实际价值不变,维持实际购买力Ⅲ.获得资本利得收入,增加个人财富Ⅳ.确保个人财务的安全Ⅴ.安排退休后的生活
影响风险承受度的主要因素不包括( )。
需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等,这属于( )阶段的特征。
家庭收入主导者的生理年龄在35周岁以下的家庭为( )。
要使一种债券能提供给投资者的收益等价于购买时的到期收益率,则( )。
目前国内的个人外汇期权产品为( ),即只有产品期满才可执行,如果汇率出现对您有利的价格,但是产品还未到期,您不能选择执行期权。
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。此时,小王的客户在三种股票A、B、C上和短期国库券基金方面的投资比例分别是( )。
随机试题
下列地址中,属于154.100.80.128/26的可用主机地址是________。
简述确定有无选择偏倚的关键及控制选择偏倚的方法。
某生产企业(一般纳税人)因意外事故损失外购钢材30万元.保险公司词查后同意赔付4万元,其余损失已报经税务机关同意扣除。则该企业确定应纳税所得额时正确的有()。
一、注意事项 1.《申论》考试,与传统作文考试不同,是对分析材料的能力、表达能力的考试。 2.作答参考时限:阅读资料40分钟,作答110分钟。 3.仔细阅读给定的资料,按照后面提出的“申论要求”依次作答。二、资料1.广西壮族自治区
省林业厅就调整某省级自然保护区功能区一事向省人民政府发文请示,省人民政府对此文进行回复,应使用的文种是:
在Cisco路由器上执行一条命令后得到下列信息RoutingProtocolis"rip"Sendingupdatesevery30seconds,nextduein16secondsInvaliciafter180sec
关系表中的每一行记录称为一个()。
______对行人的安全考虑,他们才决定封闭小路。
Hospitals,hopingtocurbmedicalerror,haveinvestedheavilytoputcomputers,smartphonesandotherdevicesintothehandso
A、Deathratefromfireishigherindevelopedcountries.B、InSouthAsia,girlsusuallyhelptheirfamilydothecooking.C、InE
最新回复
(
0
)