李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。根据案例，回答以下问题。两种风险

admin2016-07-14 38

问题李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据案例，回答以下问题。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。

选项 A、股票基金17．39％；债券基金82．61％
B、股票基金36．45％；债券基金63．55％
C、股票基金44．16％；债券基金55．84％
D、股票基金82．62％；债券基金17．38％

答案A

解析由E(r_S)＝20％，E(r_B)＝12％，σ_S＝30％，σ_B＝15％，ρ＝0．10，可得：最小方差资产组合ω_Min(S)＝[σ_B²－Cov(r_S，r_B)]／[σ_S²＋σ_S²－2Cov(r_S，r_B)]＝(15％²－30％×15％×0．10)／(30％²＋15％²－2×30％×15％×0．10)＝0．1739；ω_Min(B)＝0．8261。

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制定投资决策应考虑(　　)。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

影响风险承受度的主要因素不包括(　　)。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于(　　)阶段的特征。

投资产品选择需考虑(　　)因素。Ⅰ．本金和回报的安全性Ⅱ．资产回报率Ⅲ．适销性、流动性Ⅳ．投资规模Ⅴ．产权关系

目前国内的个人外汇期权产品为(　　)，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。

远期利率未来短期利率，因为。(　　)

假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%，通货膨胀率为5%，该美国短期国库券的真实无风险收益率是(　　)。

某客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果该客户希望获得9%的目标收益率，那么，他应在风险资产和国库券上分别投资(　　)元。

下述哪项不符合新生儿皮下坏疽

患者，男性，22岁，正畸转科拔除，用2％普鲁卡因2．5ml作阻滞麻醉，重复1次后才获麻醉效果。拔牙顺利。术后5小时患者仍感下唇麻木而复诊，其原因可能是

食盐氟化优于饮水氟化的方面错误的是

A、热盛血瘀B、热伤肺气C、血败肉腐D、邪去正虚E、风热犯肺肺痈溃脓期的病理为

下列属于与建设项目有关的费用的有()。

智能化系统检测技术计算机网络系统的检测包括()。

下列关于网上定价发行认购成功者的确认方式的说法中，正确的是()

为了尽可能保证其成本能够比较准确地核算，避免创新活动偏离银行的经营目标，商业银行在金融创新中应遵循()原则。

国家购买私人企业股票，表明：

在各种不同的软件需求中，(16)描述了用户使用产品必须要完成的任务，可以在用例模型中予以说明。

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制定投资决策应考虑( )。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

影响风险承受度的主要因素不包括( )。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于( )阶段的特征。

投资产品选择需考虑( )因素。Ⅰ．本金和回报的安全性Ⅱ．资产回报率Ⅲ．适销性、流动性Ⅳ．投资规模Ⅴ．产权关系

目前国内的个人外汇期权产品为( )，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。

远期利率______未来短期利率，因为______。( )

假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%，通货膨胀率为5%，该美国短期国库券的真实无风险收益率是( )。

某客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果该客户希望获得9%的目标收益率，那么，他应在风险资产和国库券上分别投资( )元。

下述哪项不符合新生儿皮下坏疽

患者，男性，22岁，正畸转科拔除，用2％普鲁卡因2．5ml作阻滞麻醉，重复1次后才获麻醉效果。拔牙顺利。术后5小时患者仍感下唇麻木而复诊，其原因可能是

食盐氟化优于饮水氟化的方面错误的是

A、热盛血瘀B、热伤肺气C、血败肉腐D、邪去正虚E、风热犯肺肺痈溃脓期的病理为

下列属于与建设项目有关的费用的有()。

智能化系统检测技术计算机网络系统的检测包括()。

下列关于网上定价发行认购成功者的确认方式的说法中，正确的是()

为了尽可能保证其成本能够比较准确地核算，避免创新活动偏离银行的经营目标，商业银行在金融创新中应遵循()原则。

国家购买私人企业股票，表明：

在各种不同的软件需求中，(16)描述了用户使用产品必须要完成的任务，可以在用例模型中予以说明。

制定投资决策应考虑(　　)。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

影响风险承受度的主要因素不包括(　　)。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于(　　)阶段的特征。

投资产品选择需考虑(　　)因素。Ⅰ．本金和回报的安全性Ⅱ．资产回报率Ⅲ．适销性、流动性Ⅳ．投资规模Ⅴ．产权关系

目前国内的个人外汇期权产品为(　　)，即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对您有利的价格，但是产品还未到期，您不能选择执行期权。

远期利率未来短期利率，因为。(　　)

假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%，通货膨胀率为5%，该美国短期国库券的真实无风险收益率是(　　)。

某客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果该客户希望获得9%的目标收益率，那么，他应在风险资产和国库券上分别投资(　　)元。