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已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。
admin
2019-03-12
51
问题
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。
选项
A、7.654%
B、3.75%
C、11.53%
D、一3.61%
答案
C
解析
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):隐含回购利率=(发票价格一国债购买价格)/国债购买价格×365/交割日之前的天数=[(期货价格×转换因子+交割日应计利息)一国债购买价格]/国债购买价格×365/交割日之前的天数。一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。IRR=(119.014—115.6 79)÷115.679×4=11.53%。故此题选C。
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期货从业资格
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