2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(　　)点。

admin2014-04-11 66

问题 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(　　)点。

选项 A、160
B、170
C、180
D、190

答案B

解析该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，其最大收益=(高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000)-(150-120)=170(点)。

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