商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。

admin2013-06-09 69

问题商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。

选项 A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D、风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E、能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案A,B,C,D

解析 E项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

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风险管理

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