关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。

admin2018-05-08 18

问题关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。

选项 A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案B

解析 B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hEbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据现行车辆购置税的有关规定，下列表述中正确的有()。

关于税收实体法要素的规定，下列表述正确的是()。

下列关于增值税的计税销售额的规定，说法正确的有()。

女性，23岁，性情急躁，失眠，怕热，出汗和心慌，血清甲状腺素增高

化脓性脑膜炎合并硬膜下积液，常见的病原菌是

某女士因患有Ⅲ度子宫脱垂，行手术治疗，术后护士应指导其采取的体位是

下列关于差异化战略的表述中，正确的有()。

下列关于存货决策的表述中，正确的是()。

以都察院为全国最高监察机关的朝代有()。

Forachild,happinesshasamagicalnature.Iremembermakinghide-outsinnewly-cuthay,playingcopsandrobbersinthewoods

Employeesarerequiredtofilloutandsubmittheformtobereimbursed______forbusinesstravel.