某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

admin2019-11-13 28

问题某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

选项 A、4%；1.25
B、5%；1.75
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55

答案1

解析本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。
β＝0.2×25%/4%＝1.25
由：Rf+1.25×(14%- Rf)＝15%
得：Rf＝10%
市场风险价格＝14%-10%＝4%

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财务成本管理

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