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同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
admin
2015-05-10
43
问题
同时售出甲股票的l股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
选项
A、5
B、7
C、9
D、11
答案
B
解析
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=一Max(股票市价一执行价格,0)+看涨期权价格+[一Max(执行价格一股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为48元,执行价格为50元,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,所以,该投资组合的净损益=0+5+(一2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为7元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hsEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
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