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(复旦大学2017)若目前无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
(复旦大学2017)若目前无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
admin
2019-08-13
20
问题
(复旦大学2017)若目前无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
选项
A、15%
B、12%
C、11.25%
D、8%
答案
C
解析
先计算出β系数:
使用证券市场线公式可以计算出期望收益率:r
B
=r
f
+β
B
×(r
M
-r
f
)=5%+0.625×(15%-5%)=11.25%。
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金融硕士(金融学综合)
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