2. 财经
  3. 假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5 000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5 000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

admin2017-09-20  52
问题 假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5 000，βN为1，则他可以在期货市场(    )，实现alpha套利。
选项 A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约
答案D
解析 alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：合约份数=(现货总价值／单位期货合约价值)×β=×1．2=8。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i9Lg777K
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
0

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)