在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。

admin2017-03-10 54

问题在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。

选项 A、单项资产在资产组合中所占比重
B、单项资产的β系数
C、单项资产的方差
D、两种资产的协方差

答案B

解析 σ_p²=W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2W₁W₂ρ_1，2σ₁σ₂，其中，ρ_1，2σ₁σ₂COV(R₁．R₂)。而两项资产组合收益率方差的计算公式中并未涉及单项资产的β系数。

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