下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况：要求： (1)计算每种证券的预期收益率和标准差； (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27，假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差；

admin2013-01-04 39

问题下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况：

要求：
(1)计算每种证券的预期收益率和标准差；
(2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27，假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差；
(3)若公司决定对每个股票要求的收益率都在 6%以上，并要求所有股票的标准离差率不超过1.5，那么应该选择那只股票?若假定关系式：预期收益率=Rf+b×v成立，短期国债的利息率为3%，计算所选股票的风险价值系数b。

选项

答案(1)[*] A证券的平均报酬率=(1.8%-0.5%+2%-2%+5%+5%) B证券的平均报酬率=(-7%-1%+13%+15%+20%+10%)/6=8.33% [*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ihU0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列有关固定资产入账成本的表述中，正确的有()。

Thestudentwasjustaboutto________thequestion,whensuddenlyhefoundtheanswer.

关于骨质疏松症临床表现的说法错误的是

借款人文华公司以自己公司所有的办公大楼作抵押向某工商银行贷款100万元，现贷款到期，文华公司无力偿还。该工商银行因依法行使抵押权而取得了作为抵押物的办公大楼，该工商银行应当自取得之日起()内予以处分。

PE线的重复接地不应少于三处，应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处，每处重复接地电阻值不应大于10Ω。（）

下列关于收益权的说法，不正确的是()。

植物和植物产品的出境通关单的有效期为21天，北方冬季可适当延长至45天。(　　)

中国证监会于2001年公布的《上市公司行业分类指引》是非强制性标准，适用于证券行业内的所有单位、部门和上市公司。()

汽车销售量最低的企业是(　)。丰田集团的销售量比大众汽车集团多(　)。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列有关固定资产入账成本的表述中，正确的有()。

Thestudentwasjustaboutto________thequestion,whensuddenlyhefoundtheanswer.

关于骨质疏松症临床表现的说法错误的是

借款人文华公司以自己公司所有的办公大楼作抵押向某工商银行贷款100万元，现贷款到期，文华公司无力偿还。该工商银行因依法行使抵押权而取得了作为抵押物的办公大楼，该工商银行应当自取得之日起()内予以处分。

PE线的重复接地不应少于三处，应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处，每处重复接地电阻值不应大于10Ω。（）

下列关于收益权的说法，不正确的是()。

植物和植物产品的出境通关单的有效期为21天，北方冬季可适当延长至45天。( )

中国证监会于2001年公布的《上市公司行业分类指引》是非强制性标准，适用于证券行业内的所有单位、部门和上市公司。()

汽车销售量最低的企业是( )。丰田集团的销售量比大众汽车集团多( )。

植物和植物产品的出境通关单的有效期为21天，北方冬季可适当延长至45天。(　　)

汽车销售量最低的企业是(　)。丰田集团的销售量比大众汽车集团多(　)。