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某企业3个月后需用美元支付200万欧元进口贷款,预测汇率会有大幅度变动,采用汇期权交易保值。已经即期汇率为$1=一$1.010 0;期权价1=$0.033 8;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权,请问3个月后市场汇率为$1=0.850 0情况下该企业应如
某企业3个月后需用美元支付200万欧元进口贷款,预测汇率会有大幅度变动,采用汇期权交易保值。已经即期汇率为$1=一$1.010 0;期权价1=$0.033 8;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权,请问3个月后市场汇率为$1=0.850 0情况下该企业应如
admin
2018-11-12
56
问题
某企业3个月后需用美元支付200万欧元进口贷款,预测汇率会有大幅度变动,采用汇期权交易保值。已经即期汇率为$1=
一$1.010 0;期权价
1=$0.033 8;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权,请问3个月后市场汇率为$1=0.850 0情况下该企业应如何操作?(东北财经大学2013真题)
选项
答案
为了规避欧元上涨的风险,所以买入标的为200万欧元的看涨期权。当市场汇率为$1=[*]1=$1.176 5时,执行期权。 此时投资者的总支出为: 200×(1.010 0+0.033 8)(1+0.5%) =209.803 8万美元 而在市场直接购买20万欧元需花费:200/0.850 0=235.294 1万美元节约了:235.294 1—209.803 8=25.490 3万美元
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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