利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( )

admin2019-06-02 59

问题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析重新定价的不对称性会使收益率曲线斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，从而形成收益率曲线风险。例如，若以5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头头寸的经济价值还是会下降。题干说法正确。故本题选A。

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利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( )

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是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

在各类操作风险事件中，损失概率高的是()。

按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。()

下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是()。

商业银行需要定期对因()所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币。2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有()。

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W为W在置信水平c下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。

监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

污水管道闭水试验应符合的要求有()。

一位教师在讲授“油脂”之前，先让学生回忆高级脂肪酸的定义、甘油的结构、酯的通式及其性质，然后引导学生学习油脂的结构和性质。该教师这样处理的目的主要是()。

下列关于网络信息资源的特点的说法错误的是()。

以下说法不正确的是()。

庐山会议

中国第一个资产阶级革命组织是

全国人民代表大会的立法程序有

Formyproposedjourney,thefirstprioritywasclearlytostartlearningArabic.Ihaveneverbeenalinguist.ThoughIhadtr

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是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

在各类操作风险事件中，损失概率高的是()。

按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。()

下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是()。

商业银行需要定期对因()所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币。2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有()。

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监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

污水管道闭水试验应符合的要求有()。

一位教师在讲授“油脂”之前，先让学生回忆高级脂肪酸的定义、甘油的结构、酯的通式及其性质，然后引导学生学习油脂的结构和性质。该教师这样处理的目的主要是()。

下列关于网络信息资源的特点的说法错误的是()。

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假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W为W在置信水平c下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。