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构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
admin
2020-09-24
34
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
本题考核的是投资组合收益率的标准离差的计算。由两种资产组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式为:当相关系数ρ12=1时,投资组合的标准离差=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ12=-1时,投资组合的标准离差=w1σ1-w2σ2,所以根据题意,在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准离差=0.5B14%+0.5B8%=11%;在等比例投资的情况下,相关系数为-1时,组合标准离差=0.5B14%-0.5B8%=3%。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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