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已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。
已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。
admin
2019-11-30
50
问题
已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。
选项
答案
R
s
=R
f
+β(R
m
一R
f
),所以甲公司:10%=4%+1(R
m
一4%)得到R
m
=10% 所以对于乙公司R
s
=4%+1.5(10%一4%)=13%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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