已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2020-06-18 24

问题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

选项 A、1.5
B、1.5
C、2.3
D、3.5

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。

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风险管理

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