在正向市场上，投资者预期近期合约价格的( )适合进行牛市套利。[2010年3月真题]

admin2019-03-01 53

问题在正向市场上，投资者预期近期合约价格的( )适合进行牛市套利。[2010年3月真题]

选项 A、涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B、下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
C、下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
D、上涨幅度大于远期合约价格的一上涨幅度

答案B,D

解析当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的一上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

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