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通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
admin
2022-04-01
79
问题
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
选项
A、1.565~1.750
B、1.590~1.690
C、1.615~1.665
D、1.540~1.740
答案
B
解析
若随机变量x的概率密度函数为:f(x)=
(-∞<x<+∞),则称x服从参数为μ,σ的正态分布,记为N(μ,σ
2
),μ是正态分布的均值,σ
2
是方差。P(μ-2σ<x<μ+2σ)≈95%,表示正态随机变量x有95%的可能落在均值左右两个标准差之间。由题可得,标准差为250个基点,即为2.5%,则μ-2σ=1.64-2×2.5%=1.59;μ+2σ=1.64+2×2.5%=1.69。该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1.59~1.69美元之间。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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