2. 考研
  3. 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票A的β值。

假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票A的β值。

admin2019-01-16  56
问题 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)
        
     假设A股票现在的价格为3．96元，求：
股票A的β值。
选项
答案市场CAPM模型成立 rA=rf+βA[E(rm)－rf] 情形一：rA=(5－3．96)／3．96=26．26％，其中E(rm)=20％， 情形二：rA=(4－3．96)／3．96=1．01％，其中E(rm)=5％。 26．26％=rf+βA(20％－rf) 1．01％=rf+βA(5％－rf) 得βA=1．68。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lPba777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)