某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元。市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点。则按照久期公式计算,该债券价格( )。

admin2022-04-01  52

问题 某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元。市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点。则按照久期公式计算,该债券价格(          )。

选项 A、上涨0.874%
B、下跌0.917%
C、下跌0.874%
D、上涨0.917%

答案C

解析 久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:△P/P=-D×△y÷(1+y)=-1.8×0.5%÷(1+3%)=-0.874%。
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