某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元。市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点。则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2022-04-01 75

问题某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元。市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点。则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、上涨0.874％
B、下跌0.917％
C、下跌0.874％
D、上涨0.917％

答案C

解析久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：△P／P=-D×△y÷(1+y)=-1.8×0.5％÷(1+3％)=-0.874％。

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风险管理

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