空头对敲是同时售出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。则在( )情况下空头对敲收益最大。

admin2019-02-19  22

问题 空头对敲是同时售出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。则在(    )情况下空头对敲收益最大。

选项 A、大幅上涨
B、大幅下跌
C、大幅波动
D、小幅波动

答案D

解析 空头对敲净损益=-|执行价格-股票市价|+期权出售收入,由公式可知,小幅波动时,空头对敲收益最大。
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