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某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。
某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。
admin
2021-11-29
45
问题
某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。考虑期权费的利息成本，假定市场年利率为8％。[浙江工商大学201l研]
画图表示出该商人的收益与损失关系。
选项
答案
计算持有期权合约的成本： C=0．03×(1+0．08／4)=0．0306 因此，三个月后的即期汇率大于1．5806美元／欧元商人才能获得收益。
解析
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金融硕士（金融学综合）
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