假设伦敦外汇市场外汇牌价为: 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800—1.5820 0.7—0.9美分 问:(1)美元3个月的实际汇率是多少? (2)某商人如卖出3个月远期美元1万元,届时可换回多少英镑? (3)如按上述即期汇率,我机

admin2010-04-19  49

问题 假设伦敦外汇市场外汇牌价为:
  即期汇率   3个月远期
  美元 1.5800—1.5820   0.7—0.9美分
  问:(1)美元3个月的实际汇率是多少?
(2)某商人如卖出3个月远期美元1万元,届时可换回多少英镑?
(3)如按上述即期汇率,我机械公司出口一批机床原报价每台1.8万英镑,现英商要求我方改用美元报价,则应报多少美元?

选项

答案(1) 解:由于本题中3个月远期价差是前小后大,故采取加法。 1.5800+0.0070=1.5870(1分) 1.5820+0.0090=1.5910(1分) 即美元3个月的实际汇率为:1.5870—1.5910(1分) (2) 解:这笔交易对银行来说,就是用英镑买入美元,银行本着低价买进高价卖出的原则,所以银行使用的买入价应是1英镑买进1.5910美元,所以三个月后该商人可换回10,000÷1.5910=6,285.36英镑。 (3) 解:我方应使用银行买入美元的即期汇率1英镑=1.5820报价,以便到货款收回时从银行换回相应的1.8万英镑。(1分)即18,000×1.5820=28,476美元。

解析
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