运用以下信息求解下列问题。假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。该股票的总收益率是多少?

admin2019-05-09 36

问题运用以下信息求解下列问题。
假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。

该股票的总收益率是多少?

选项

答案总收益率等于预期收益率加上上题中所计算的收益率中的风险部分 R=0．15+0．065+(-0．025)=0．19

解析

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