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某套利者在黄金期货市场上以961美元Z盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓
某套利者在黄金期货市场上以961美元Z盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓
admin
2018-08-23
43
问题
某套利者在黄金期货市场上以961美元Z盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利的结果为赢利( )。
选项
A、一4美元/盎司
B、4美元/盎司
C、7美元/盎司
D、一7美元/盎司
答案
B
解析
本题考查价差套利的盈亏计算。7月份的黄金期货合约为亏损=964—961=3(美元/盎司),11月份的黄金期货合约为赢利=957—950=7(美元/盎司),套利结果为赢利=(一3)+7=4(美元/盎司)。
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