比较在引入无限制借入和贷出的条件前后，资产组合的可行集和有效边界有何变化?

admin2014-01-21 113

问题比较在引入无限制借入和贷出的条件前后，资产组合的可行集和有效边界有何变化?

选项

答案允许无风险借贷下的有效边界在下图中，阴影区域即为我们在本章第二节中讨论的某个多元证券组合中所有可能的证券组合，在允许无风险借贷的条件下，其中任何一点与A点的连线均对应着一条资本配置线，这些资本配置线的总和就构成了新的可行集，即下图中射线AB和AB’中闻的全部区域。其中，射线AmB与阴影区域的西北边界相切，切点(m点)所对应的风险资产组合为M。显然，此时可行集得到了扩大。通过组合M对应点m的资本配置线AraB就构成了新的有效边界，因为与可行集内的组合相比，在收益既定的条件下，它包含了最小的风险；或者说在风险既定的条件下，它提供了最大的收益。也可以认为，因为资本配置线。AmB的斜率是所有资本配置线中最大的，也就是说它上面的任意组合提供了最大的单位风险预期收益。 [*]

解析

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