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已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。
admin
2015-06-18
63
问题
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。
选项
A、0.45
B、0.64
C、0.80
D、0.72
答案
C
解析
市场组合收益率的标准差=0.36%
1/2
=6%,该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.6×8%/6%=0.8。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lzT0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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