已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。

admin2015-06-18  34

问题 已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为(    )。

选项 A、0.45
B、0.64
C、0.80
D、0.72

答案C

解析 市场组合收益率的标准差=0.36%1/2=6%,该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.6×8%/6%=0.8。
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