A证券的期望报酬率为8％，标准差为11％；B证券的期望报酬率为12％，标准差为16％。投资于两种证券组合，以下结论中正确的有( )。

admin2022-08-19 35

问题 A证券的期望报酬率为8％，标准差为11％；B证券的期望报酬率为12％，标准差为16％。投资于两种证券组合，以下结论中正确的有( )。

选项 A、最小期望报酬率组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、由于存在风险，最高期望报酬率组合的报酬率有可能高于12％
D、由于存在风险，最低期望报酬率组合的报酬率有可能低于8％

答案A,B

解析组合期望报酬率只受投资比重和个别收益率的影响，不受标准差大小的影响。将资金100％投资于最高期望报酬率资产，可获得最高组合期望报酬率；将资金100％投资于最低期望报酬率资产，可获得最低组合期望报酬率。即证券组合收益率r_p的范围：8％≤r_p≤12％。

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财务成本管理

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