假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差(　　)。

admin2009-09-26 72

问题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差(　　)。

选项 A、大于零
B、等于零
C、等于两种证券标准差的和
D、等于1

答案B

解析收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。

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