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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
admin
2009-09-26
48
问题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
选项
A、大于零
B、等于零
C、等于两种证券标准差的和
D、等于1
答案
B
解析
收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mVGg777K
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证券投资分析
原证券从业资格
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