根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

admin2016-07-14 51

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

选项 A、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案C

解析根据CAPM模型E(R_i)＝R_f＋β_i[E(R_m)－R_f]，可整理为：R_i＝R_f(1－β_i)＋βR_m；如果β_i＞1，R_f的降低反而增加R_i。

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国家理财规划师（ChFP）

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