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证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。 如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。 如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
admin
2015-07-29
59
问题
证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。
如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
选项
答案
σ
2
=W
F
2
×σ
F
2
+W
G
2
×σ
G
2
+2W
F
×W
G
×ρ
FG
×σ
F
×σ
G
=0.3
2
×0.34
2
+0.7
2
×0.5
2
+2×0.3×0.7×0.2×0.34×0.5=0.010404+0.1225+0.01428=0.147184 所以,组合方差为0.147184。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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