证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?

admin2015-07-29 30

问题证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。
如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?

选项

答案σ²=W_F²×σ_F²+W_G²×σ_G²+2W_F×W_G×ρ_FG×σ_F×σ_G=0．3²×0．34²+0．7²×0．5²+2×0．3×0．7×0．2×0．34×0．5=0．010404+0．1225＋0．01428=0．147184 所以，组合方差为0．147184。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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