下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是( )。

admin2022-04-07  17

问题 下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是(          )。

选项 A、如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
B、如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
C、证券与其自身的协方差就是其方差
D、相关系数为-1时,风险分散效应最大

答案B

解析 相关系数=两项资产的协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差),由于标准差不可能是负数,因此,如果协方差小于0,则相关系数一定小于0,选项A的说法正确;相关系数为0时,组合的标准差小于组合中各证券标准差的加权平均数,组合能够分散风险,所以选项B的说法不正确;协方差=相关系数×一项资产标准差×另一项资产的标准差,证券与其自身的相关系数为1,因此,证券与其自身的协方差=1×证券的标准差×证券的标准差=证券的方差,所以选项C的说法正确;相关系数在-1到1之间,相关系数越小,风险分散效应越大,相关系数=-1时,风险分散效应最大,所以选项D的说法正确。
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