( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 46

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的丰田240GLE型小轿车，因车祸更换底盘，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为300000元，下列说法正确的有()。

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

根据现行烟叶税的规定，下列说法正确的是()。

某商业银行(增值税一般纳税人)2018年第一季度提供贷款服务取得含税利息收入5300万元，提供直接收费服务取得含税收入106万元，开展贴现业务取得含税利息收入500万元，该银行上述业务的销项税额为()万元。

下列经济活动中，需要缴纳土地增值税的是()。

某汽车制造厂将排量为2．0升的自产A型汽车4辆转作固定资产，6辆对外抵偿债务，A型汽车不含税售价为190000元。该汽车制造厂应纳车辆购置税()元。

假设某企业2019年3月产生尾矿1000吨，其中综合利用的尾矿300吨(符合国家相关规定)，在符合国家和地方环境保护标准的设施贮存300吨。尾矿环境保护税适用税额为每吨15元，该企业当月尾矿应缴纳的环境保护税()元。

某企业当月向大气排放汞及其化合物20千克，汞及其化合物的污染当量值为0．0001千克，假设当地适用税额为每污染当量8元。该企业当月应缴纳环境保护税()万元。

渐霜风凄紧。

下面关于Word标题栏的叙述中，错误的是()

关于HELLP综合征，下列描述错误的是

钩体病早期出现的中毒症侯群有“三症状”，即_、_和全身乏力。

患者，女，37岁。月经量多，皮肤散在出血点，血象：血红蛋白120g／L，白细胞8×109／L，中性粒细胞0．7，淋巴细胞0．3，血小板50×109／L，骨髓片巨核细胞增多。应首先考虑的是()

在现代纸币制度下，引起货币失衡的原因主要是()。

【《战国策》】扬州大学2016年中国古代史真题

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