( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 72

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据资源税规定，独立矿山收购与本单位矿种不同的未税矿产品，代扣代缴资源税适用的税额标准是()。

下列各项收入中，可以免征营业税的是()。

现行消费税将纳税环节确定在生产环节，其主要原因有()。

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

某养殖场，2018年3月养鸡3000羽，污染当量值为30羽，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2．6元，当月应纳环境保护税()元。

纳税人销售其自采原矿的，将原矿销售额换算为精矿销售额计算缴纳资源税，可采用的方法有()。

某企业2019年2月转让5年前建造的办公楼，取得含税销售收入1500万元，该办公楼账面原值900万元，已提折旧260万元，该企业为一般纳税人，选择按简易计税方法计税，该企业当月应纳增值税为()万元。

唐代创立九卿议刑制度的是

患者，女性，35岁。突然寒战、发热39．5℃，腰痛，尿频、尿急、尿痛3天就诊，尿白细胞10～15／HP，血白细胞15．6×109／L，中性分类0．90，杆状核粒细胞0．08，清洁中段尿培养有大肠埃希菌生长。本例治疗方案应选用

钩藤入汤剂宜

沉箱可整体预制或分层预制。分层预制时，施工缝不宜设在()。

在法律上，优先股股东与其他股东拥有同等的公司经营决策参与权。()

用人单位在法定休假日安排劳动者工作，应当支付不低于工资的（）的工资报酬。

—WhereisClass.—It’sonthefloor.

在下列经济行为中，属于货币执行流通手段职能的是()。

NoteTakingWhypeopletakenotes.Notesareanaidtomemory.—【T1】________andrecallingtheinformation.Not

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

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根据资源税规定，独立矿山收购与本单位矿种不同的未税矿产品，代扣代缴资源税适用的税额标准是()。

下列各项收入中，可以免征营业税的是()。

现行消费税将纳税环节确定在生产环节，其主要原因有()。

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

某养殖场，2018年3月养鸡3000羽，污染当量值为30羽，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2．6元，当月应纳环境保护税()元。

纳税人销售其自采原矿的，将原矿销售额换算为精矿销售额计算缴纳资源税，可采用的方法有()。

某企业2019年2月转让5年前建造的办公楼，取得含税销售收入1500万元，该办公楼账面原值900万元，已提折旧260万元，该企业为一般纳税人，选择按简易计税方法计税，该企业当月应纳增值税为()万元。

唐代创立九卿议刑制度的是

患者，女性，35岁。突然寒战、发热39．5℃，腰痛，尿频、尿急、尿痛3天就诊，尿白细胞10～15／HP，血白细胞15．6×109／L，中性分类0．90，杆状核粒细胞0．08，清洁中段尿培养有大肠埃希菌生长。本例治疗方案应选用

钩藤入汤剂宜

沉箱可整体预制或分层预制。分层预制时，施工缝不宜设在()。

在法律上，优先股股东与其他股东拥有同等的公司经营决策参与权。()

用人单位在法定休假日安排劳动者工作，应当支付不低于工资的（）的工资报酬。

—WhereisClass________.—It’sonthe________floor.

在下列经济行为中，属于货币执行流通手段职能的是()。

NoteTakingWhypeopletakenotes.Notesareanaidtomemory.—【T1】________andrecallingtheinformation.Not

—WhereisClass.—It’sonthefloor.