首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票当前的价格是100元,以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是7元和3元。如果买入看涨期权、卖出看跌期权,再购入到期日价值为100元的无风险债券,则我们就复制了该股票的价值特征(可以叫做合成股票)。试问无风险债券的投资成本是多少?如果偏离了
股票当前的价格是100元,以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是7元和3元。如果买入看涨期权、卖出看跌期权,再购入到期日价值为100元的无风险债券,则我们就复制了该股票的价值特征(可以叫做合成股票)。试问无风险债券的投资成本是多少?如果偏离了
admin
2010-06-05
25
问题
股票当前的价格是100元,以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是7元和3元。如果买入看涨期权、卖出看跌期权,再购入到期日价值为100元的无风险债券,则我们就复制了该股票的价值特征(可以叫做合成股票)。试问无风险债券的投资成本是多少?如果偏离了这个价格,市场会发生怎样的套利行为?
选项
答案
(1)积木分析组合金融工具 call多头的价值特征:折线ABC put空头的价值特征:折线DEF 横轴100点左方:DE下移7个单位(因为购买看涨期权支出7元), 横轴100点右方:BC上移3个单位(因为卖出看跌期权收到3元); [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nGza777K
本试题收录于:
金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
0
金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
相关试题推荐
根据我国《证券法》,_______可以以自己的名义持有股票。
依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是:①余先生的_______是研究《红楼梦》。②李先生_______了这次大会,并做了精彩的发言。③为了给自己开脱,他不惜_______罪名,诬告他人。④王研究员在文物方面有丰
我国近年来实施了一些重大工程,如:“南水北调”,“西气东输”,“西电东送”等。实施以上工程也说明了:①我国各地区资源分布不平衡②我国在发展市场经济的过程中,国家的宏观调控必不可少③西部的资源优势能变为经济优势④从我国西部运到东部的“气”和“
作者举“推敲”为例,要说明什么?下面说法正确的一项是:学习本文,我们可以在学习和运用语言方面获得很多启示。下面说法不恰当的一项是:
(2007年第20题)判断下列各句横线处必须加“的”字的二组:①为实施西部大开发战略,加快当地经济______发展,国家将在西部新建十大工程。②天文学家在太阳系外共发现28颗行星,它们______存在是通过间接渠道推出来的。③风险投资的注人可以使你_
汉字究竟起源于何时呢?我认为,这可以以西安半坡村遗址距今的年代为指标。半坡遗址的年代,距今有6000年左右。我认为,这也就是汉字发展的历史。半坡遗址是新石器时代仰韶文化的典型,以红质黑纹的彩陶为其特征。其后的龙山文化,则以薄质坚硬的黑陶为其特征。值
通货紧缩是指由于货币供应量的减少或货币供应量的增长滞后于生产增长的幅度,以致引起对商品和劳务的总需求小于总供给,从而导致物价总水平下降的现象。据此回答下题:近年来,我国为化解通货紧缩采取了如下有效措施________。①中国人民银行连续降息②积极的财
马克斯.韦伯提出()
在曲线C:y=x2上x0=1点处作切线L,求L与曲线C及x轴所围区域图形的面积.
某公司为了扩大其网上商店的销售收入,采取了各种各样的广告宣传和促销手段,但是效果并不明显。该公司重金聘请了专业人士进行市场分析,专业人士认为开通了网上银行的人群才是真正潜在的网上商店的顾客群。于是该公司决定与商业银行合作,在新开通网上银行业务的人群中开展宣
随机试题
下列穴位归经,错误的是()
工程造价信息管理要遵循一定的基本原则,下列各项属于其原则的是()。
青藏高原有“世界屋脊”之称,它的形成是由哪两个板块碰撞引起的?
根据以下资料。回答101-105题。2009年以来,山东省工业生产增速呈波动回升态势,8月份规模以上工业增加值增长15.0%,比年初增速提高3.3个百分点。1-8月,累计实现增加值12188.4亿元,增长12.6%,较上半年增速提高0.6个百分点,
以下为某省的人口失业率图表。其中,黑色部分表示该省全省人口各个年龄段的失业率,白色部分表示该省城镇人口各个年龄段的失业率。假设该省城镇人口占全省人口的,两者各年龄段就业人口分布比例相同,则城镇19岁以下失业人口数量与全省19岁以下失业人口数量的比值约
下列各项和溶血有关的是
已知数列{an}的前n项和Sn=3+2n,则这个数列是().
毛泽东明确提出了新民主主义的三大经济纲领是在()
Somuchdataindicatetheworld’sprogresstowardsmeetingtheMillenniumDevelopmentGoals(MDGs),asetoftargetsadoptedbyw
将考生文件夹下ERPO文件夹中SGACYL.DNT文件移动到考生文件夹下,并改名为ADMICR.DAT。
最新回复
(
0
)