《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。

admin2022-04-01 70

问题《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。

选项 A、基于内部评级体系的方法
B、风险价值(VaR)方法
C、历史模拟法
D、基于外部评级体系的方法

答案A

解析目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

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