只要相关系数小于1，两证券组合的标准差就小于它们各自标准差的加权平均数。 ( )

admin2015-09-29 25

问题只要相关系数小于1，两证券组合的标准差就小于它们各自标准差的加权平均数。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析投资组合的标准差为：
σ_P=

由公式可得。故正确。

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