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(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
admin
2020-05-11
37
问题
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
选项
答案
U=E(r)-0.015σ
2
,即U=E(r)-1.5σ
2
(σ使用百分比表示时),风险厌恶系数A=3,因此可知该投资者为风险厌恶型。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛基金,因此选择配置独角兽基金,配置比例为 [*] 即该投资者借入27.27%的无风险借款,投资127.27%的独角兽基金。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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