首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
admin
2020-05-11
35
问题
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
无借款限制,选哪个基金?投资比例分别足多少?
选项
答案
U=E(r)-0.015σ
2
,即U=E(r)-1.5σ
2
(σ使用百分比表示时),风险厌恶系数A=3,因此可知该投资者为风险厌恶型。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛基金,因此选择配置独角兽基金,配置比例为 [*] 即该投资者借入27.27%的无风险借款,投资127.27%的独角兽基金。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nuIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
根据利率平价理论,假如人民币的名义利率比美元高,通货膨胀率也比美元高。长期来看人民币是()。
某公司正在考虑收购另一家公司,此收购为横向并购(假定目标公司和收购公司具有相同风险水平)。目标公司的负债与权益市值比为1:1,每年EBIT为500万元。收购公司的负债与权益市值比为3:7。假定收购公司收购了目标公司后,资本结构保持不变。无风险利率为5%,市
甲公司现有流动资产500万元(其中速动资产200万元),流动负债200万元。现决定用现金100万元偿还应付账款,业务完成后,该公司的流动比率和速动比率将分别为()。
简述成本推进型通货膨胀。
某公司资本结构中包括70%的债务和30%的股权。公司希望保持这样目标资本结构。公司预计今年会产生180万元的保留盈余。公司所得税率为30%。如果公司有如下独立项目可供选择,则公司对外举债和发行股票融资的数量各是多少?(计算的融资规模结果保留至整数位,W
融资决策中的总杠杆具有如下性质()。
(华东师范2013)某公司按照市场价格计算的目标资本结构为60%的长期债务、40%的普通股,普通股的成本为12%,公司所得税率为25%,公司的加权平均资本成本是8.4%,则该公司长期债务的税前成本是()。
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下:(1)计算每只股票的期望收益率和α值。(2)识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求:a.将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合;b.将该股票作为单一股票组合来持
(复旦大学2012)指令驱动交易机制
【2011对外经济贸易大学简答题第2题】简述有效市场假说的三种形式,并列举三个违背有效市场假说的异常现象。
随机试题
下列函数是周期函数的是()
不支持代谢性碱中毒的血液化验检查结果是
A.肉桂B.鹿角胶C.两者都选D.两者都不选左归丸的药物组成包含
基于双膜部件系统设计的相机是
胃气阴两伤常见的舌苔是
下列关于信贷授权形式的划分,正确的有()。
商业银行个人理财业务是指那些能为客户提供理财规划服务的业务人员,以及其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员,这些专业化服务表现为哪些性质?()
权责发生制下,企业在一定会计期间所形成的收入,可能在本期已经收到货币资金,也可能在本期尚未收到货币资金。()
如下图,连续函数y=f(x)在区间[﹣3,﹣2],[2,3]上图形分别是直径为1的上、下半圆周,在区间[﹣2,0],[0,2]上的图形分别是直径为2的上、下半圆周.设F(x)=
A.fightingB.subjectsC.certainlyD.questionE.resultinF.furtherG.appearance
最新回复
(
0
)