假设有一投资组合，均等的投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。

admin2022-04-07 34

问题假设有一投资组合，均等的投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。

选项 A、1．0
B、1．5
C、2．0
D、1．25

答案B

解析整个组合和市场的风险水平一致，所以组合的β系数等于1。均等的投资于无风险资产和两只股票，所以1／3×0+1／3×1．5+1／3×β=1，解得，β=1．5。

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财务成本管理

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