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某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求: 如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求: 如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.
admin
2016-06-20
39
问题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。
要求:
如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
选项
答案
甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8时: 投资组合的期望报酬率=12%×60%+15%×40%=13.2% 组合的标准差 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o0Ec777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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