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  3. 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。 要求： 如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0．

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。 要求： 如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0．

admin2016-06-20  55
问题 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0．8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
选项
答案甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0．8时： 投资组合的期望报酬率=12％×60％+15％×40％=13．2％ 组合的标准差 [*]
解析
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