2. 考研
  3. 假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

admin2019-01-06  53
问题 假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?
选项
答案[*] 运用CAPM：RZ=Rf+βZ×(RM—Rf) =6．2％+0．85×(14．8％一6．2％)=13．54％
解析
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