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假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
admin
2019-01-06
45
问题
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
选项
答案
[*] 运用CAPM:R
Z
=R
f
+β
Z
×(R
M
—R
f
) =6.2%+0.85×(14.8%一6.2%)=13.54%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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