假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

admin2019-01-06 71

问题假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

选项

答案[*] 运用CAPM：R_Z=R_f+β_Z×(R_M—R_f) =6．2％+0．85×(14．8％一6．2％)=13．54％

解析

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