2. 考研
  3. 已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研] 采用资本资产定价模型计

已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研] 采用资本资产定价模型计

admin2021-11-29  22
问题 已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研]
采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率。
选项
答案利用资本资产定价模型，可得 E(RA)=Rf+βA[E(RM)-Rf]=5％+0．9×(12％-5％)=11．3％
解析
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