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已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研] 采用资本资产定价模型计
已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研] 采用资本资产定价模型计
admin
2021-11-29
25
问题
已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研]
采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率。
选项
答案
利用资本资产定价模型,可得 E(R
A
)=R
f
+β
A
[E(R
M
)-R
f
]=5%+0.9×(12%-5%)=11.3%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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