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要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
admin
2022-05-20
52
问题
要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
选项
答案
组合报酬率=加权平均的报酬率=10%×0.8+18%×0.2=11.6% [*] 【提示】 (1)证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越大,组合风险越大。 (2)不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何变化,只要投资比例不变,各项资产的期望报酬率不变,则该投资组合的期望报酬率就不变。 【扩展】三种证券投资组合的风险衡量 [*] 【提示】N个资产组合个数共有“N
2
”个,其中方差个数为“N”个,协方差的个数为“N
2
-N”个。充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与证券本身的方差无关。
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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