首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
admin
2022-05-20
72
问题
要求:计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
选项
答案
组合报酬率=加权平均的报酬率=10%×0.8+18%×0.2=11.6% [*] 【提示】 (1)证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越大,组合风险越大。 (2)不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何变化,只要投资比例不变,各项资产的期望报酬率不变,则该投资组合的期望报酬率就不变。 【扩展】三种证券投资组合的风险衡量 [*] 【提示】N个资产组合个数共有“N
2
”个,其中方差个数为“N”个,协方差的个数为“N
2
-N”个。充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与证券本身的方差无关。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pUnc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于资本市场有效性的表述中,正确的是()。
下列有关企业财务管理目标的说法中,正确的是()。
下列关于利用风险调整法确定债务资本成本的表述,正确的有()。
下列关于利用可比公司法确定债务资本成本计算的表述,正确的有()。
某证券市场20×1至20×3年的股票市场价格指数分别为2200、4800和3100,则下列表述正确的有()。
甲公司目前没有上市债券,在采用可比公司法测算公司的债务资本成本时,选择的可比公司应具有的特征有()。
甲公司现有资金来源中普通股与长期债券的比例为2:1,加权平均资本成本为12%,假定债务资本成本和权益资本成本保持不变,如果将普通股与长期债券的比例变更为1:2,其他因素不变,则甲公司的加权平均资本成本将()。
假设A公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为40.5元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为0.5185,无风险利率为每年4%。要求:利用
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标:(1
随机试题
以外币表示的,用以进行国际清偿的支付手段和资产是()。
把语言具体区分为“语言结构”和“言语”的语言学家是【】
关于高温快显胶片的特点,错误的是
医学伦理学的3个特征是( )
压片前干颗粒的处理有
下列不属于流动资金的是()。
切割后工件相对变形小的切割方法有()。
单位提供的担保、未决诉讼或有关事项,应当按照国家统一的会计制度的规定,在财务会计报告中予以说明。()
《英烈法》明确的英雄烈士的保护范围包括()。
一、注意事项 1.本题本由给定资料与作答要求两部分组成。考试时间为150分钟。其中,阅读给定资料参考时限为40分钟,作答参考时限为110分钟。 2.请在题本、答题卡指定位置上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的姓名和准考证号,并用2B铅笔在准考证号对
最新回复
(
0
)