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已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研] 计算这一资产组合的风险溢价。
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研] 计算这一资产组合的风险溢价。
admin
2021-11-29
79
问题
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研]
计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案
风险溢价是投资者要求对风险给予的补偿,一般是正值。对于一个证券组合而言,风险溢价=收益率-无风险利率。因此,该组合的风险溢价=11.58%-5%=6.58%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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