已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算这一资产组合的风险溢价。

admin2021-11-29 63

问题已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]

计算这一资产组合的风险溢价。

选项

答案风险溢价是投资者要求对风险给予的补偿，一般是正值。对于一个证券组合而言，风险溢价=收益率-无风险利率。因此，该组合的风险溢价=11．58％-5％=6．58％。

解析

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