2. 财经
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收

admin2021-04-16  23
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
要求：
计算A股票的必要收益率。
选项
答案A股票的必要收益率=8％+1．5×(12％－8％)=14％。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pcJ0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)