某债券面值100美元，息票率为8％且半年付一次利息，还有六个月到期，交易报价97．54元。另外有一面值为100美元的息票债券，9％贴现率定价，是否存在套利机会?套利及收益为多少?

admin2015-09-29 45

问题某债券面值100美元，息票率为8％且半年付一次利息，还有六个月到期，交易报价97．54元。另外有一面值为100美元的息票债券，9％贴现率定价，是否存在套利机会?套利及收益为多少?

选项

答案P=[*]=99．62(元)＜97．54(元)，该债券价格被低估，所以存在套利机会，投资者应该买入该债券。套利收益为99．62—97．54=2．08(元)。

解析

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