投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

admin2021-09-10  36

问题 投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是(    )。

选项 A、构建投资组合可以降低系统风险
B、构建投资组合一定会减少系统风险
C、投资组合里的资产越多越好
D、在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

答案D

解析 AB两项,系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值,因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱,因此又称为不可分散风险。C项,N个证券组合的风险的计算公式为:
σP2=
公式中:σP2为资产组合P的方差;pij表示相关系数。可见,风险与资产间的相关性有关,并非越多越好。
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